Kokoelmat

Kuinka osakekaupan algoritmit toimivat?

Kuinka osakekaupan algoritmit toimivat?

Osakemarkkinat voivat olla ahne peto niille, jotka eivät ymmärrä sitä, mutta nykyään sinun ei tarvitse edes ymmärtää sitä ansaita rahaa. Digitaalisen informaation aikakauden ja tekoälyn nousu on tuonut uuden algoritmikaupan nimisen osakekaupan.

Joskus kutsutaan automatisoiduksi kaupaksi tai black-box-kaupaksi, tämä on pohjimmiltaan ohjelma, jolla voidaan käydä kauppaa osakkeilla suurilla nopeuksilla ja taajuuksilla markkinoiden mukaisesti.

Näille ohjelmille annetaan rajoituksia ja ohjeita, kuten ajoitus, hinta, määrä jne., Ja käyttäjä voi hienosäätää niiden tarkkaa toimintaa. Joten miten tämä kaikki toimii sitten ...? Katsotaanpa.

SAMANKALTAISET: Kuinka algoritmit juoksevat maailmassa, jossa elämme

Perusteet

Algoritmisen kaupankäynnin avulla voit varmistaa, että kaupat toteutetaan täsmälleen oikeaan aikaan, tilausten määrät ovat täysin tarkkoja, voit tarkistaa samanaikaisesti useita markkinaindikaattoreita ja vähentää manuaalisten virheiden riskiä.

Algoritminen kaupankäynti voidaan tehdä pienessä mittakaavassa, mutta nykyaikaisin algokauppa tapahtuu tavalla, jota kutsutaan suurtaajuuskaupaksi (HFT). Tämä tarkoittaa, että algoritmi sijoittaa suuren määrän kauppoja nopeasti peräkkäin, antaen vähän rahaa jokaiselle kaupalle, mikä lisää sitten suuren määrän.

Tämä kaupankäyntitekniikka tuli suosituksi, kun pörssit ympäri maailmaa tarjosivat kannustimia yrityksille tekemään osakkeistaan ​​likvidimpiä tai helpompia myydä. Esimerkiksi New Yorkin pörssissä on joukko yrityksiä, jotka lisäävät kilpailua ja likviditeettiä markkinoilla oleviin pörssikursseihin. NYSE maksaa palkkion likvidimpien osakkeiden toimittamisesta, mikä puolestaan ​​auttaa pörssinvälittäjää lisää sopimuksia.

Likvideiden osakkeiden saaminen antaa sijoittajille myös enemmän turvallisuutta sijoituksessaan, koska he tietävät pystyvänsä pääsemään nopeasti ulos tarvittaessa tulevaisuudessa. Tämä korkea likviditeetti mahdollistaa korkean taajuuden kaupankäynnin, ja se voi olla erittäin kannattavaa.

Keskeinen hyöty HFT: n käyttöönotolle kaikilla markkinoilla on se, että se lisää bid-ask-spreadiä, mikä antaa sijoittajille suuremman voiton. Suurin haittapuoli on kuitenkin se, että koska nämä algoritmit tekevät tuhansia liikkeitä minuutissa, kokonaiset markkinat voivat nousta tai laskea hetkessä.

Esimerkiksi 6. toukokuuta 2010 DOW Jones laski 1000 pistettä, 10% sen arvosta vain 20 minuutissa, ennen kuin se nousi jälleen. Myöhemmin havaittiin, että massiivinen tilaus sai peräkkäisten algoritmikauppiaiden myymään nopeasti.

Aloittamalla algoritmisen kaupankäynnin hiukan enemmän, voimme alkaa tarkastella strategioita. Yleisimpiä ovat trendejä seuraavat strategiat.

Suuntauksia seuraavat strategiat

Algoritmikaupan seuraaminen trendi tarkoittaa lähinnä sitä, että nämä algoritmit ostavat ja myyvät liukuvien keskiarvojen, purkautumisten, hintaliikkeiden ja muiden erittäin teknisten indikaattorien perusteella. Nämä strategiat ovat yleisiä, koska ne ovat yksinkertaisia ​​ja riippuvat helposti saatavilla olevasta tiedosta, jossa on vähän monimutkaista analyysiä. Verrattaessa tätä strategiaa matematiikkaan, ne olisivat kuin yksinkertainen lisäys ja jakaminen tietokoneisiin.

Tämä yksinkertaisuus tarkoittaa myös, että mahdollisuutesi ansaita paljon rahaa ei ole niin korkea näillä tekniikoilla, mutta ne tarjoavat paremman turvallisuuden.

Välimieskauppa

Toinen yleinen algoritmikaupan tekniikka on arbitraasi - mikä tarkoittaa hintaeroa.

Jos yksi huoltoasema myi karkkipatsaan dollarilla ja toinen ostaa niitä hintaan 2, voit ostaa tonnia karkkia ensimmäisestä ja myydä jälkimmäiselle dollarin voitolla barilta. Tämä on arbitraasikauppa.

Välimiesmenettelyalgoritmit ostavat osakkeen, joka on listattu eri pörsseihin. Koska jokainen pörssi on eri markkina-alue, hinnat eivät aina ole yhdenmukaisia, mutta ne ovat yleensä lähellä. Algoritmin käyttöönotto hintaerojen tunnistamiseksi antaa sinun hyödyntää näitä mahdollisuuksia. Yleensä nämä välimiesmenettelyt muuttuvat nopeasti eivätkä ole kovin suuria, joten ihminen ei voi koskaan tehdä sitä tarpeeksi nopeasti, mutta tietokone varmasti voi.

LIITTYVÄT: TEKNOLOGIALLA AJETTU KAUPPASOVELLUS SAATA KENKÄN KAUPPAOSAKKEET

Algoritmisessa kaupankäynnissä on paljon erilaisia ​​strategioita, jotka ulottuvat paljon tämän johdantokohdan tarkoituksen ulkopuolelle. On turvallista olettaa, että algoritmeja voidaan säätää sen perusteella, mitä erityisiä tuloksia haluat, kuinka riskialttiita haluat olla ja mihin indikaattoreihin haluat käydä kauppaa.

Koneoppimisen avulla kehitetään jopa joitain algoritmeja, jotka voivat ottaa kauppatietoja, selvittää, oliko algoritmi näiden kauppojen takana, selvittää, kuinka kyseinen algoritmi toimii, ja sitten voittaa kilpailevan algoritmin omassa pelissäan tai ainakin vähentää sen marginaalia.

Algoritmisen kaupankäynnin määrittäminen

Algoritmin asettaminen kaupankäyntiin vaatii jonkin verran teknistä taitoa, ja se yleensä siirretään yrityksille, joilla on keinot tehdä niin.

Sinun ei tarvitse vain kehittää tietokonekoodia algoritmin rakentamiseksi, vaan sinun on toteutettava algoritmi myös tietokoneellesi. Suurin haaste on muuttaa alkuperäinen algoritmi sellaiseksi, joka voidaan todella integroida kaupankäyntitilillesi.

Tarvitset seuraavaa:

  • Tietokoneohjelmointitaidot ja kaupankäyntistrategian tuntemus tai kyky ostaa valmiiksi valmistettu algoritmi.

  • Aktiivinen verkkoyhteys tilausten tekemiseen.

  • Pääsy algoritmeihisi integroituihin markkinatietosyötteisiin.

  • Infrastruktuuri järjestelmän testaamiseksi aikaisemmilla markkinoilla varmistaakseen, että se todella toimii menettämättä rahaa.

Päätämme tämän algoritmikaupan johdannon lopuksi teoreettisen esimerkin.

Annettu osakekanta, sanotaan koskien todellisuutta, lyhennettynä CORE, käydään kauppaa YouTuben ja Facebookin pörsseissä. Nämä pörssit avautuvat eri aikoina ja eri valuutan arvoina. Tarvitset algoritmin, joka käy kauppaa molemmilla valuutoilla (tykkää vastaan ​​tilaajat) ja sellaisen, joka pystyy ottamaan huomioon aikaerot vastaavasti.

Ansaitaksesi rahaa arbitraasilla, osakkeen hinnan erolla pörsseissä, tarvitset algoritmin, joka sisältää reaaliaikaisen syötteen nykyisistä markkinahinnoista molemmilta pörsseiltä, ​​integroidun vaihtolaskurin, tilausten tekemisen integraation osakevälittäjä / tarjoaja ja backtesting-kyky nähdä, kuinka CORE kävi kauppaa ennen algoritmin käyttöönottoa.

Algoritmi lukisi saapuvat hinnat molemmista pörsseistä, muuntaisi ne valuuttakurssien avulla, selvittäisi, onko arbitraasi riittävän suuri rahan ansaitsemiseksi (välityspalkkioiden huomioon ottaminen) ja sitten ostetaan ja myydään vastaavasti. Oikein toteutettuna algoritmi kerää hitaasti yhä enemmän voittoa.

Teoriassa kaikki kuulostaa yksinkertaiselta, mutta käytännössä voi syntyä ongelmia. Hinnat voivat vaihdella millisekunnissa, joten jos algoritmisi hitaasti käsittelee tietoja, se voi päätyä jatkuvasti rahan menettämiseen. Sinulla on myös riskejä, kuten järjestelmävirheet ja verkkokatkokset, jotka saattavat aiheuttaa algoritmillesi liikaa rahaa tai yksinkertaisesti enää kykyä käydä kauppaa.

Algoritmikauppa ei todennäköisesti ole sinun tulevaisuutesi, mutta toivottavasti nyt ymmärrät hieman enemmän prosessista, joka ohjaa nykyaikaisia ​​markkinoita.


Katso video: Kuinka neuroverkko toimii? (Lokakuu 2021).